1：哪个网站有的久期与凸性的数据

　　的久期与凸性，是随着时间和价格随时变化的。有些交易软件（比如万得、bloomberg）可能会附带提供这些数据，但是免费的数据，估计难以获得。

　　2：得的持续期和的凸性在的投资管理中有什么作用?

　　你好，久期和凸性常用于的投资分析，久期是价格上涨的百分比与到期收益率下降的百分比之比，是一个反应利率敏感性固定收益关于利率这一风险因子的一阶变动速率。久期越大，价格对收益率的变动就越敏感，收益率上升所引起的价格下降幅度就越大，而收益率下降所引起的价格上升幅度也越大。可见，同等要素条件下，久期小的比久期大的抗利率上升风险能力强，但抗利率下降风险能力较弱。这对投资具有重要的指导意义。
凸性是对价格的利率敏感性的修正，实质上是定价公式关于利率求取二阶导数，凸性对价格的影响是价格与收益率正向变动，凸性越高，收益率上升引起的价格上升幅度越大，收益率下降引起的价格下降幅度越小。可见，凸性越大的，利率上升时对投资者越有利，利率下降时可减少投资者的损失，总之可以降低风险。
在对投资组合进行对冲避险等操作的过程中，往往选取久期相同流相反的投资，因为这样可以使投资者避免承担利率变化带来的价格风险。但是在构造避险组合的过程中，往往选取凸性更大的组合，因为凸性大可以保证不管利率上升还是下降，都可以与风险资产对冲后带来额外的收益。

　　3：

　　凸性是对价格利率敏感性的二阶估计，是对久期利率敏感性的测量。在价格－收益率出现大幅度变动时，它们的波动幅度呈非线性关系。由持久期作出的预测将有所偏离。凸性就是对这个偏离的修正。它由以下公式定义： 无论收益率是上升还是下降，凸性所引起的修正都是正的。因此如果修正持久期相同，凸性越大越好。

　　4：已知久期凸度利率上升对价格的影响，求详细解答带公式

　　该头寸价值变动=100万元*（-1*8*0.25％+150*0.25％*0.25％）=-19062.5元
也就是说利率上升25基点该头寸价值下跌19062.5元

　　5：如何用数学方法证明的久期和凸性

　　什么是凸性
久期本身也会随着利率的变化而变化。所以它不能完全描述价格对利率变动的敏感性，1984年Stanley Diller引进凸性的概念。
久期描述了价格-收益率曲线的斜率，凸性描述了曲线的弯曲程度。凸性是价格对收益率的二阶导数。
[编辑]凸性的计算
由定价定理1与4可知，价格-收益率曲线是一条从左上向右下倾斜，并且下凸的曲线。下图中b>a。
定价定理1：
价格与到期收益率成反向关系。
若到期收益率大于息票率，则价格低于面值，称为折价（discount bonds）；
若到期收益率小于息票率，则价格高于面值，称为溢价（premium bonds）；
若息票率等于到期收益率，则价格等于面值，称为平价（par bonds）。
对于可赎回，这一关系不成立。
定价定理4：
若期限一定，同等收益率变化下，收益率上升导致价格下跌的量，要小于收益率下降导致价格上升的量。
例：三的面值都为1000元，到期期限5年，息票率7%，当到期收益率变化时。
到期收益率(%) 6 7 8
价格 1042.12 1000 960.07
价格变化率(%) 4.21 0 -4.00
[编辑]凸性的性质
1、凸性随久期的增加而增加。若收益率、久期不变，票面利率越大，凸性越大。利率下降时，凸性增加。
2、对于没有隐含期权的来说，凸性总大于0，即利率下降，价格将以加速度上升；当利率上升时，价格以减速度下降。
3、含有隐含期权的的凸性一般为负，即价格随着利率的下降以减速度上升，或的有效持续期随利率的下降而缩短，随利率的上升而延长。因为利率下降时买入期权的可能性增加了。
来自

　　6：

　　凸性是对价格利率敏感性的二阶估计，是对久期利率敏感性的测量。在价格－收益率出现大幅度变动时，它们的波动幅度呈非线性关系。由持久期作出的预测将有所偏离。凸性就是对这个偏离的修正。它由以下公式定义： 无论收益率是上升还是下降，凸性所引起的修正都是正的。因此如果修正持久期相同，凸性越大越好。